Medida de neutralidad al riesgo

En matemática financiera la medida de neutralidad al riesgo, también llamada medida de equivalencia martingala, se utiliza para establecer precios de derivados por mor del teorema fundamental del arbitraje financiero, el cual implica que en un mercado completo el precio de un derivado es igual al valor esperado descontado del pago futuro bajo la única medida de neutralidad.